Kwantitatiewe Analise , Derivatives Modellering En Handel Strategieë In Die Teenwoordigheid Van Teenparty

beskrywing Vir diegene wat tydige wil rapporteer direk uit die loopgrawe, hierdie boek is 'n moet. - Peter Carr, PhD, hoof van kwantitatiewe finansiële Navorsing, Bloomberg LP Hierdie boek het innoverende idees, state of the art aansoeke, en bevat 'n rykdom van waardevolle inligting. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor, Departement van Banking en Finansies Produk Beskrywing In hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige van die skrywers eie navorsing en praktyk. Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark In hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige uit eie navorsing en praktyk die skrywers. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese toepassing van finansiële wiskunde in die werklike mark as die wiskunde self met presiese (en vervelige) tegniese voorwaardes. Dit poog om ekonomiese insigte te kombineer met wiskunde en modellering, sodat die leser te help om te ontwikkel intuitions. Among die modellering en die numeriese tegnieke aangebied is die praktiese toepassing van die martingale teorieë, soos martingale model fabriek en martingale hermonstering en interpolasie. Daarbenewens het die boek fokus op die teenparty kredietrisiko modellering, pryse, en arbitrage strategieë vanuit die perspektief van 'n front office funksies en 'n inkomste sentrum (eerder as om bloot 'n risikobestuur funksie), wat relatief is die onlangse ontwikkelinge en is van toenemende belang. Dit bespreek ook verskeie handel strukturering strategieë en raak op 'n paar gewilde krediet / IR / FX baster produkte, soos PRDC, Tarn, Sneeuwballen, Snowbears, CCD, en krediet extinguishers. While die primêre omvang van hierdie boek is die vaste-inkomste mark ( met verdere fokus op die rentekoers mark), baie van die ook aangebied metodes toe te pas om ander finansiële markte, soos die krediet, indiensneming, buitelandse valuta, en kommoditeitsmarkte. Lees Minder In hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige uit eie navorsing en praktyk die skrywers. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese. Lees meer Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Denne boken tilhører folgende kategorieë Yi Tang is tans met Goldman, Sachs & Co Inc as die hoof van 'n Strategieë Groep in FICC. Voorheen was hy met Bear, Stearns & Co Inc as 'n besturende direkteur / hoof in die F. A.S. T Departement en die hoof van 'n Quant groep wat verantwoordelik is vir deel van die rentekoers-afgeleide instrumente modellering en 'n deel van die IR / Krediet baster afgeleides modellering. Voor dit was hy 'n vise teenwoordig in 'n Quant groep by Goldman, Sachs & Co, Inc Hy het ook gewerk as 'n kwantitatiewe finansiële ontleder by Cambix en Rubicon Financial Systems, Inc. Voor oor te skakel na die gebied van Kwantitatiewe Finansies, het hy as 'n toevoegsel Assistent Professor van Fisika en 'n Postdoc navorser by UCLA, en as 'n senior wetenskaplike en 'n projekbestuurder by Princeton Electronic Systems, Inc. met 'n uitgebreide samewerking met Sarnoff Corporation, voorheen RCA. Yi het 'n genooide spreker by verskeie konferensies / seminare oor Kwantitatiewe Finansies. Hy het sy PhD in Fisika aan die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles (UCLA) in 1992. Bin Li tans is die voorsitter van die raad van direkteure en uitvoerende hoof van Westport Finansiële LLC. Bin is 'n internasionaal bekende navorser en praktisyn in die finansiële sektor. Voor saam stigterslid Westport Finansiële LLC in Oktober 1998, Bin was Uitvoerende Direkteur, Hoof van Kwantitatiewe handel strategieë te Warburg Dillon Read, die beleggingsbankafdeling van die Verenigde Bank van Switserland. Van 1993 tot 1997, Bin was 'n vise-president by Merrill Lynch, die hoof van die Kwantitatiewe Analise Groep. Bin het 'n genooide spreker by talle konferensies / werkswinkels oor Kwantitatiewe Finansies. Bin het sy PhD in Fisika van New York Universiteit in 1992. Teorie en toepassings van Afgeleides Modellering: Inleiding tot teenparty Credit Risk; Martingale Arbitrage Pryse in reële mark; Die Black-Scholes raamwerk en Uitbreidings; Martingale hersteekproefnemingsmetodes en Interpolasie; Inleiding tot Rentekoers termynstruktuur modellering; Die Gesondheid-Jarrow-Morton raamwerk; Die rentekoers Market Model; Kredietrisiko Modellering en pryse; Rentekoers mark beginsels en Eiendoms handel strategieë: enkelvoudige rentekoers Produkte; Opbrengskromme modellering; Twee-faktor risiko-model; Die Heilige Graal - twee-faktor Rentekoers Arbitrage; Lewer Ontbinding Model; Inflasiegekoppelde instrumente modellering; Rentekoers Eiendoms handel strategieë. Kliënte die lees van hierdie bladsy mag belangstel in hierdie Sponsored Links Windows Phone Om die gratis artikels te kry, gee jy jou e-pos adres of 'n selfoon nommer. Meer Oor die outeur Produk Beskrywing Vir diegene wat tydige begeerte verslagdoening reguit uit die loopgrawe, hierdie boek is 'n moet. - Peter Carr, PhD, hoof van kwantitatiewe finansiële Navorsing, Bloomberg LP Dit is duidelik dat die skrywers het 'n groot praktiese ervaring in gesofistikeerde kwantitatiewe ontleding en afgeleides modellering. Dit werklike wêreld fokus het daartoe gelei dat 'n teks wat nie net bied duidelike aanbiedings op modellering, pryse en verskansing afgeleide produkte, maar ook meer gevorderde materiaal wat gewoonlik net in navorsingspublikasies. Hierdie boek het innoverende idees, state of the art aansoeke, en bevat 'n rykdom van waardevolle inligting wat jou sal interesseer akademici, toegepas kwantitatiewe instrumente modelers en handelaars. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor, Departement van Banking en Finansies, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University Hierdie boek het innoverende idees, state of the art aansoeke, en bevat 'n rykdom van waardevolle inligting. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Professor, Departement van Banking en Finansies Dit state of the art teks beklemtoon verskillende kontemporêre onderwerpe in vaste inkomste afgeleides van perspektief 'n praktisyn se. Die kombinasie van martingale tegnologie met kundige praktiese kennis van die skrywer se bydrae uiters om die sukses van die boek se. Vir diegene wat tydige wil rapporteer direk uit die loopgrawe, hierdie boek is 'n moet. - Peter Carr, PhD, hoof van kwantitatiewe finansiële Navorsing, Bloomberg LP, Direkteur van die Meesters in Wiskunde Finansies Program, Courant, Instituut, NYU Geskryf deur twee ervare produksie kwantitatiewe, hierdie boek bevat 'n magdom praktiese metodes en nuttige insigte wat reeds beproefde. In die aanspreek van nuwe take, die meeste kwantitatiewe bekommer oor die beste praktyke. Saam met 'n spesialis gepubliseerde artikels, ens, hierdie boek is 'n moet om te help kalibreer oordeel. Tans een van die dosyn kies wiskunde-finansiering boeke wat werklik behoort te wees op 'n mens se rak. - Alan Brace, Nasionale Australië Bank ;, Skool van Finansies en Ekonomie, Universiteit van Tegnologie Sydney Dit state of the art teks beklemtoon verskillende kontemporêre onderwerpe in vaste inkomste afgeleides van perspektief 'n praktisyn se. Die kombinasie van martingale tegnologie met kundige praktiese kennis van die skrywer se bydrae uiters om die sukses van die boek se. Vir diegene wat tydige wil rapporteer direk uit die loopgrawe, hierdie boek is 'n moet.